PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и NUKZ

2026 (YTD)20252024
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%30.91%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between UTRN and NUKZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов UTRN и NUKZ

Секторы
UTRN
NUKZ

Финансовые услуги

36.4%

-

Технологии

31.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.9%
4.0%

Энергетика

4.1%
12.9%

Промышленность

4.0%
45.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.8%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
NUKZ

-

Технологии

UTRN
31.9%
NUKZ
1.4%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
NUKZ
4.0%

Энергетика

UTRN
4.1%
NUKZ
12.9%

Промышленность

UTRN
4.0%
NUKZ
45.9%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
NUKZ

-

Здравоохранение

UTRN
3.8%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

NUKZ

-

Недвижимость

UTRN

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

UTRN

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

UTRN vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.75

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и NUKZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и NUKZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.70%

—

Сравнение комиссий UTRN и NUKZ

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и NUKZ

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and NUKZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while NUKZ is Energy Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.85% for NUKZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор