PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.51%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 8.51% против -28.85% соответственно.

UTPIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.51%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		2.78%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UTPIX and URPIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2000 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between UTPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с TEPIXUTPIX с FUTY
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.55

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-2.43

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.74

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-1.00

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-1.77

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.55

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.70

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.81

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.56

+0.80

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и URPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-99.92%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-36.62%

+21.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-69.89%

+44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-76.97%

+38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-96.96%

+46.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-99.92%

+87.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-79.07%

+57.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

20.71%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и URPIX

ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.71%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

18.10%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

23.76%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

33.83%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

35.62%

-6.55%

Сравнение комиссий UTPIX и URPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и URPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.75%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and URPIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTPIX has higher volatility (8.37%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs URPIX's -99.92%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор