Сравнение UTPIX с URPIX
UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.36%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 8.36% против -28.24% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 8.36%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам UTPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 7.83% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UTPIX and URPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | -0.52 |
Over the past year, the inverse relationship between UTPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
URPIX
Сравнение UTPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.96 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.71 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и URPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -99.92% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -30.79% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -69.89% | +44.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -76.97% | +38.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -96.59% | +45.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -99.92% | +91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -79.14% | +57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 17.28% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и URPIX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 6.84%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.32% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 20.10% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.17% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 34.05% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 35.59% | -6.48% |
Сравнение комиссий UTPIX и URPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и URPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.72% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
UTPIX and URPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (7.32%) compared to UTPIX (6.84%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs URPIX's -99.92%.
UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор