PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с URPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.80%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.93%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 8.80% против -28.77% соответственно.

UTPIX

1 день
1.21%
1 месяц
-0.59%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.87%
1 год
15.88%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
8.80%

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		7.53%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UTPIX and URPIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between UTPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с BMPIXUTPIX с TEPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.22

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-1.85

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.80

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.92

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.64

+3.99

UTPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и URPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-99.92%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-33.47%

+18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-69.89%

+44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-76.97%

+38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-96.96%

+46.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-99.92%

+91.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-79.10%

+57.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

20.26%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и URPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 8.09%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.79%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

20.00%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

25.22%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

34.04%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

35.65%

-6.54%

Сравнение комиссий UTPIX и URPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и URPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности URPIX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.72%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and URPIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (9.79%) compared to UTPIX (8.09%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs URPIX's -99.92%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор