Сравнение UTPIX с UMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и UMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 2.65% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у UMPIX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.54% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
UMPIX
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и UMPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.
Доходность на риск
UTPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
UMPIX
Сравнение UTPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.90 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.49 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и UMPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и UMPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности UMPIX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.18% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и UMPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и UMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -85.51% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -26.94% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -44.80% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -69.51% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -12.96% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -22.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.90% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и UMPIX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 13.01% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 23.65% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 42.06% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 39.58% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 41.88% | -12.90% |