Сравнение UTPIX с RYJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. RYJSX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 21 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и RYJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и RYJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 3.69% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у RYJSX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.74% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
RYJSX
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 73.70%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и RYJSX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.
Доходность на риск
UTPIX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск
UTPIX
RYJSX
Сравнение UTPIX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | RYJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.07 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.43 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и RYJSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и RYJSX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RYJSX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 1.07% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и RYJSX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и RYJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -63.60% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -30.86% | +16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -61.07% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -63.60% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -24.75% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -21.01% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 9.19% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и RYJSX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 23.20%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 23.20% | -15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 37.76% | -22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 49.43% | -25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 39.68% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 37.24% | -8.26% |