Сравнение UTPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.02% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и RYEUX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
UTPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
UTPIX
RYEUX
Сравнение UTPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.64 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.85 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.01 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.64 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и RYEUX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и RYEUX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и RYEUX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, примерно равная максимальной просадке RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -76.19% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -15.24% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -33.39% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -42.08% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -11.34% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -37.55% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.30% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и RYEUX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.61% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 14.14% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 21.83% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 20.75% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 22.48% | +6.50% |