PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с RMQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.02%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-12.98%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 9.46% против 31.08% соответственно.

UTPIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
5.87%
1 год
24.41%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.46%

RMQAX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-11.16%
1 год
39.20%
3 года*
37.10%
5 лет*
16.39%
10 лет*
31.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Сравнение комиссий UTPIX и RMQAX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXRMQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.66

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между UTPIX и RMQAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и RMQAX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RMQAX в 41.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.68%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и RMQAX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и RMQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-63.18%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-25.11%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-63.18%

+24.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-63.18%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-19.36%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-13.05%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

7.30%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и RMQAX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

13.71%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

26.24%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

47.80%

-23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

46.26%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

46.34%

-17.36%