PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с BKPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с BKPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и BKPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и BKPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.02%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		-3.60%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у BKPIX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям BKPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.09% соответственно.

UTPIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
5.87%
1 год
24.41%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.46%

BKPIX

1 день
3.64%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.54%
3 года*
23.26%
5 лет*
2.87%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds Banks UltraSector Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с USPIXBKPIX с REPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с ULPIXBKPIX с RMQAXBKPIX с ENPIX

Сравнение комиссий UTPIX и BKPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии BKPIX в 1.71%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXBKPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.40

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.79

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.80

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

1.95

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. BKPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BKPIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и BKPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXBKPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.06

+0.19

Корреляция

Корреляция между UTPIX и BKPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и BKPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BKPIX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.47%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и BKPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и BKPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXBKPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-96.22%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-21.69%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-61.71%

+22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-66.21%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-50.98%

+45.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-56.15%

+34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

8.84%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и BKPIX

ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) имеют волатильность 7.73% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXBKPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.84%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

24.97%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

39.39%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

40.79%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

43.49%

-14.51%