PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTMD с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTMD с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UTMD и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTMD и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTMD
Utah Medical Products, Inc.		11.31%-7.01%-25.69%-15.10%1.87%21.97%-20.87%31.46%3.24%36.14%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, UTMD показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

UTMD

1 день
-4.32%
1 месяц
-6.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
-0.54%
1 год
12.93%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
1.58%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utah Medical Products, Inc.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с UTMD:
UTMD с SPYUTMD с DHR
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

UTMD vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTMD
Ранг доходности на риск UTMD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTMD c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTMDFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.81

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.96

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

4.59

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTMD vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTMD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTMD и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTMDFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между UTMD и FDFIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTMD и FDFIX

Дивидендная доходность UTMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTMD
Utah Medical Products, Inc.		1.98%2.19%1.96%1.41%1.16%2.86%1.33%1.02%1.31%1.31%1.44%1.75%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTMD и FDFIX

Максимальная просадка UTMD за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMD и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTMDFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-33.77%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-12.13%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-24.51%

-31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.68%

-8.99%

-36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-4.64%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.60%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UTMD и FDFIX

Utah Medical Products, Inc. (UTMD) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что UTMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTMDFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

4.22%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

9.16%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

18.20%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

16.91%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

18.68%

+11.94%