Сравнение UTMD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTMD или SPY.
Основные характеристики
| UTMD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.97% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | -19.72% | 37.19% |
| Дох-ть за 3 года | -7.92% | 10.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.74% | 16.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | -1.25 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 12.40% |
| Макс. просадка | -76.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -44.19% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между UTMD и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTMD и SPY
С начала года, UTMD показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции UTMD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTMD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMD и SPY
Дивидендная доходность UTMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMD Utah Medical Products, Inc. | 1.83% | 1.41% | 1.16% | 2.84% | 1.31% | 1.01% | 1.28% | 1.28% | 1.41% | 1.72% | 1.64% | 1.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UTMD и SPY
Максимальная просадка UTMD за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTMD и SPY
Utah Medical Products, Inc. (UTMD) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что UTMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.