Сравнение UTL с MELI
UTL (Unitil Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. UTL operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UTL returned 5.28%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTL и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции UTL уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 5.28% против 28.09% соответственно.
UTL
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.28%
MELI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам UTL и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL Unitil Corporation | 5.44% | -7.43% | 6.33% | 5.63% | 15.04% | 7.31% | -25.94% | 25.30% | 14.48% | 3.69% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.84% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between UTL and MELI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
UTL:
$897.33M
MELI:
$82.88B
UTL:
$3.26
MELI:
$37.87
UTL:
15.40
MELI:
43.17
UTL:
2.53
MELI:
0.26
UTL:
1.48
MELI:
2.70
UTL:
1.41
MELI:
11.38
UTL:
$582.10M
MELI:
$30.67B
UTL:
$338.90M
MELI:
$13.95B
UTL:
$207.70M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTL vs. MELI — Ранг доходности на риск
UTL
MELI
Сравнение UTL c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unitil Corporation (UTL) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTL | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.90 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.62 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.93 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UTL и MELI
Максимальная просадка UTL за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTL и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.37% | -89.49% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -40.82% | +25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | -40.82% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -68.64% | +40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -69.12% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -37.45% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -23.57% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 22.51% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTL и MELI
Текущая волатильность для Unitil Corporation (UTL) составляет 7.15%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что UTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 17.23% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 30.11% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 39.50% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 49.68% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 48.87% | -21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTL и MELI
Дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
UTL Unitil Corporation | 3.69% | 3.72% | 3.14% | 3.08% | 3.04% | 3.31% | 3.39% | 2.39% | 2.88% | 3.16% | 3.13% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTL и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unitil Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTL и MELI
UTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unitil Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 216.90M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
UTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unitil Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.90M при выручке в 216.90M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
UTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unitil Corporation сообщила о чистой прибыли в 33.20M при выручке в 216.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
UTL and MELI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.23%) compared to UTL (7.15%). In terms of maximum drawdown, UTL dropped -48.37% vs MELI's -89.49%.
UTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTL и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор