Сравнение UTL с CRF

С начала года, UTL показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции UTL уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unitil Corporation (UTL) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTL и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UTL и CRF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности CRF в 19.94%

Максимальная просадка UTL за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTL и CRF.

Текущая волатильность для Unitil Corporation (UTL) составляет 5.98%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что UTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.