PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTL с CRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTL с CRF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unitil Corporation (UTL) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTL или CRF.

Корреляция

Корреляция между UTL и CRF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTL и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unitil Corporation (UTL) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTL:

0.36

CRF:

0.14

Коэф-т Сортино

UTL:

0.74

CRF:

0.38

Коэф-т Омега

UTL:

1.09

CRF:

1.07

Коэф-т Кальмара

UTL:

0.57

CRF:

0.16

Коэф-т Мартина

UTL:

1.22

CRF:

0.43

Индекс Язвы

UTL:

7.57%

CRF:

10.94%

Дневная вол-ть

UTL:

23.58%

CRF:

26.16%

Макс. просадка

UTL:

-48.37%

CRF:

-78.17%

Текущая просадка

UTL:

-7.76%

CRF:

-24.58%

Доходность по периодам

С начала года, UTL показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции UTL превзошли акции CRF по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.11% соответственно.

UTL

С начала года

5.57%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-3.64%

1 год

7.37%

5 лет

6.57%

10 лет

8.93%

CRF

С начала года

-17.14%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-16.54%

1 год

4.06%

5 лет

13.42%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTL и CRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTL
Ранг риск-скорректированной доходности UTL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг риск-скорректированной доходности CRF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTL c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unitil Corporation (UTL) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTL на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CRF равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTL и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTL и CRF

Дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CRF в 19.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTL
Unitil Corporation		3.04%3.14%3.08%3.04%3.31%3.39%2.39%2.88%3.16%3.13%3.90%3.76%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.10%14.32%19.94%29.39%14.40%20.03%22.97%26.34%19.04%23.56%26.81%22.83%

Просадки

Сравнение просадок UTL и CRF

Максимальная просадка UTL за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки CRF в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTL и CRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTL и CRF

Текущая волатильность для Unitil Corporation (UTL) составляет 5.28%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что UTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...