PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTL с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTL и MNTK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности UTL и MNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unitil Corporation (UTL) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.55%
-68.03%
UTL
MNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTL:

0.35

MNTK:

-0.92

Коэф-т Сортино

UTL:

0.70

MNTK:

-1.29

Коэф-т Омега

UTL:

1.08

MNTK:

0.83

Коэф-т Кальмара

UTL:

0.45

MNTK:

-0.69

Коэф-т Мартина

UTL:

1.56

MNTK:

-1.28

Индекс Язвы

UTL:

5.41%

MNTK:

45.10%

Дневная вол-ть

UTL:

24.24%

MNTK:

62.97%

Макс. просадка

UTL:

-48.37%

MNTK:

-83.12%

Текущая просадка

UTL:

-12.75%

MNTK:

-81.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTL:

$905.62M

MNTK:

$566.30M

EPS

UTL:

$2.93

MNTK:

$0.17

Цена/прибыль

UTL:

19.09

MNTK:

23.24

Общая выручка (12 мес.)

UTL:

$496.90M

MNTK:

$194.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTL:

$156.60M

MNTK:

$102.37M

EBITDA (12 мес.)

UTL:

$165.91M

MNTK:

$57.29M

Доходность по периодам

С начала года, UTL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -57.91%.


UTL

С начала года

6.17%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

10.38%

1 год

7.85%

5 лет

0.14%

10 лет

7.46%

MNTK

С начала года

-57.91%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-58.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UTL c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unitil Corporation (UTL) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.35-0.92
Коэффициент Сортино UTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.70-1.29
Коэффициент Омега UTL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.080.83
Коэффициент Кальмара UTL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45-0.69
Коэффициент Мартина UTL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.56-1.28
UTL
MNTK

Показатель коэффициента Шарпа UTL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTL и MNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
-0.92
UTL
MNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTL и MNTK

Дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UTL
Unitil Corporation
3.14%3.08%3.04%3.31%3.39%2.39%2.88%3.16%3.13%3.90%3.76%4.53%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTL и MNTK

Максимальная просадка UTL за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки MNTK в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTL и MNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.75%
-81.55%
UTL
MNTK

Волатильность

Сравнение волатильности UTL и MNTK

Текущая волатильность для Unitil Corporation (UTL) составляет 5.24%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что UTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
17.25%
UTL
MNTK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTL и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unitil Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab