PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XG7U.L с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XG7U.L и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7U.L и ITPS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged
0.80%4.67%-0.45%4.13%-17.08%5.31%9.30%8.31%-0.09%3.18%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.13%7.23%1.85%3.08%-12.79%6.77%10.40%9.56%-1.65%2.91%
Разные валюты инструментов

XG7U.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XG7U.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции XG7U.L уступали акциям ITPS.L по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.49% соответственно.


XG7U.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.19%
3 года*
1.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
2.09%

ITPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.63%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XG7U.L и ITPS.L

XG7U.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XG7U.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XG7U.L
Ранг доходности на риск XG7U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7U.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7U.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XG7U.LITPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.43

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.67

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

2.51

+1.14

XG7U.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7U.L на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7U.L и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XG7U.LITPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между XG7U.L и ITPS.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7U.L и ITPS.L

Ни XG7U.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG7U.L и ITPS.L

Максимальная просадка XG7U.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7U.L и ITPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XG7U.LITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-37.27%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-7.12%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-15.72%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

-15.72%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-8.06%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-10.71%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.91%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7U.L и ITPS.L

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеют волатильность 1.94% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XG7U.LITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.56%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

6.05%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

7.35%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

7.66%

-0.67%