PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7U.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG7U.L с TIP5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L).

XG7U.L и TIP5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7U.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Фонд был запущен 6 февр. 2013 г.. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XG7U.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7U.L и TIP5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged		0.80%4.67%-0.45%4.13%-17.08%5.31%9.30%8.31%-0.09%0.96%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, XG7U.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у TIP5.L с доходностью 0.76%.

XG7U.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.19%
3 года*
1.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
2.09%

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XG7U.L:
XG7U.L с SPYXG7U.L с XGEN.DEXG7U.L с XGIU.LXG7U.L с GILE.LXG7U.L с IGIL.LXG7U.L с ITPS.LXG7U.L с ITPA.L
Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с BRK-B

Сравнение комиссий XG7U.L и TIP5.L

XG7U.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XG7U.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7U.L
Ранг доходности на риск XG7U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7U.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7U.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7U.LTIP5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.28

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.88

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.67

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.93

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7U.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7U.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TIP5.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7U.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7U.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

1.20

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.04

-0.71

Корреляция

Корреляция между XG7U.L и TIP5.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7U.L и TIP5.L

XG7U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%

Просадки

Сравнение просадок XG7U.L и TIP5.L

Максимальная просадка XG7U.L за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7U.L и TIP5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XG7U.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-5.55%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.51%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-5.21%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-0.35%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-0.75%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7U.L и TIP5.L

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XG7U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG7U.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.80%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

1.46%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

2.96%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

2.89%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

3.18%

+3.81%