PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XG7U.L с IGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XG7U.L и IGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7U.L и IGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged
0.80%4.67%-0.45%4.13%-17.08%5.31%9.30%8.31%-0.09%3.18%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, XG7U.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IGIL.L с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции XG7U.L превзошли акции IGIL.L по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.08% соответственно.


XG7U.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.19%
3 года*
1.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
2.09%

IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XG7U.L и IGIL.L

XG7U.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XG7U.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XG7U.L
Ранг доходности на риск XG7U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7U.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7U.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XG7U.LIGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.74

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.12

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.29

-0.63

XG7U.L vs. IGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7U.L на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIL.L равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7U.L и IGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XG7U.LIGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.14

Корреляция

Корреляция между XG7U.L и IGIL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7U.L и IGIL.L

Ни XG7U.L, ни IGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG7U.L и IGIL.L

Максимальная просадка XG7U.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки IGIL.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7U.L и IGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XG7U.LIGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-31.32%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.47%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-31.32%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

-31.32%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-15.60%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.40%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7U.L и IGIL.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что XG7U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XG7U.LIGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

4.18%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

6.79%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

9.59%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

8.89%

-1.90%