PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIP.L с TP05.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIP.L returned -2.60%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.

UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%

TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-0.27%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIP.L и TP05.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%-3.81%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-1.65%-1.59%3.26%-4.52%

Correlation

The correlation between UTIP.L and TP05.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.86

The correlation between UTIP.L and TP05.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с IDTP.LUTIP.L с TIPA.L
Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.L

Доходность на риск

UTIP.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LTP05.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.03

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.01

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.03

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.07

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIP.L на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TP05.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIP.L и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LTP05.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.06

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и TP05.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и TP05.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIP.LTP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-23.61%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-7.76%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-15.39%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.38%

-23.61%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-22.31%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.24%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.88%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и TP05.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIP.LTP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.02%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

5.23%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

7.68%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

8.80%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.48%

8.99%

+109.49%

Сравнение комиссий UTIP.L и TP05.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и TP05.L

UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%

Часто задаваемые вопросы

UTIP.L and TP05.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.10% for TP05.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и TP05.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор