Сравнение UTIP.L с SWRD.L
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIP.L returned -2.60%/yr vs 13.18%/yr for SWRD.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 10.32%.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
SWRD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTIP.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 5.65% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.29% | 12.46% | 21.34% | 18.20% | -8.04% | 23.27% | 12.48% | 13.94% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and SWRD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between UTIP.L and SWRD.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
UTIP.L
SWRD.L
Сравнение UTIP.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.20 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 15.90 | -15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.35 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.92 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и SWRD.L
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и SWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -26.90% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.47% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.71% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -18.71% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -0.14% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.22% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.71% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и SWRD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.43% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 8.79% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 11.57% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.37% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 16.41% | +102.07% |
Сравнение комиссий UTIP.L и SWRD.L
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и SWRD.L
Ни UTIP.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and SWRD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.
UTIP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор