Сравнение GILG.L с TIP5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L).
GILG.L и TIP5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и TIP5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILG.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.80% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.42% | -1.35% | 6.70% | -0.93% | 8.82% | 6.18% | -2.71% |
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.42%.
GILG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
TIP5.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILG.L и TIP5.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILG.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
TIP5.L
Сравнение GILG.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.27 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.30 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 0.56 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.52 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GILG.L и TIP5.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и TIP5.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TIP5.L в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.92% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.89% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.01% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и TIP5.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и TIP5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILG.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -5.55% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -1.51% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -5.21% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.35% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -0.75% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.45% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и TIP5.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILG.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.69% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.96% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 7.48% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 8.36% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 8.81% | -1.21% |