Сравнение GILG.L с ITPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L).
GILG.L и ITPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и ITPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILG.L и ITPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.80% | 4.23% | -0.21% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.26% | 6.54% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ITPA.L с доходностью 0.26%.
GILG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
ITPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILG.L и ITPA.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILG.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
ITPA.L
Сравнение GILG.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | ITPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.68 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.59 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.84 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между GILG.L и ITPA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и ITPA.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.92% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и ITPA.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и ITPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILG.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -4.08% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -4.08% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -1.21% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -1.04% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.09% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и ITPA.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILG.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.35% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.33% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 5.12% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.03% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 5.03% | +2.57% |