PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILG.L с ITPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GILG.L и ITPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILG.L и ITPA.L


Доходность по периодам

С начала года, GILG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ITPA.L с доходностью 0.26%.


GILG.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.95%
3 года*
1.35%
5 лет*
-1.21%
10 лет*

ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Сравнение комиссий GILG.L и ITPA.L

GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GILG.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILG.L
Ранг доходности на риск GILG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILG.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILG.LITPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.49

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.68

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.69

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

2.59

+0.82

GILG.L vs. ITPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILG.L на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITPA.L равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILG.L и ITPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILG.LITPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.84

-0.98

Корреляция

Корреляция между GILG.L и ITPA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILG.L и ITPA.L

Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.92%0.96%0.87%0.79%0.72%0.50%
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILG.L и ITPA.L

Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и ITPA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GILG.LITPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-4.08%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-4.08%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-1.21%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-1.04%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.09%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GILG.L и ITPA.L

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILG.LITPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.35%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.33%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

5.12%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

5.03%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

5.03%

+2.57%