Сравнение GILG.L с IGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L).
GILG.L и IGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и IGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILG.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.80% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 1.68% | 0.72% | -1.23% | -0.17% | -12.55% | 3.91% | 0.35% |
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.68%.
GILG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
IGIL.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILG.L и IGIL.L
И GILG.L, и IGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILG.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
IGIL.L
Сравнение GILG.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.51 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 1.26 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.40 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GILG.L и IGIL.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и IGIL.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.92% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и IGIL.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и IGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILG.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -31.32% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.47% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -31.32% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -15.60% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -7.40% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.17% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и IGIL.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILG.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.76% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.70% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 6.78% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 9.31% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 10.01% | -2.41% |