PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

UTIL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-3.55%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и USCL.TO

USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.67

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.05

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

0.88

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

3.65

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.67

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и USCL.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-21.85%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-14.94%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.01%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.66%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.62%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.20%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.04%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

20.30%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

15.74%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

15.74%

-3.27%