Сравнение UTIL.L с USSC.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 11.64%/yr for USSC.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.64% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
USSC.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 15.05% | 1.12% | 15.48% | 19.48% | -4.57% | 45.33% | -0.20% | 25.97% | -11.33% | -3.71% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and USSC.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between UTIL.L and USSC.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и USSC.L
Секторы
UTIL.L
USSC.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
USSC.L
Промышленность
UTIL.L
USSC.L
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
USSC.L
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
USSC.L
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
USSC.L
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
USSC.L
Энергетика
UTIL.L
-
USSC.L
Финансовые услуги
UTIL.L
-
USSC.L
Здравоохранение
UTIL.L
-
USSC.L
Недвижимость
UTIL.L
-
USSC.L
Технологии
UTIL.L
-
USSC.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
USSC.L
Сравнение UTIL.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.47 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 16.34 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и USSC.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -45.80% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.26% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -31.12% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -31.12% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -45.80% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | 0.00% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.62% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и USSC.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.57% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.21% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.28% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 21.23% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 22.86% | -5.15% |
Сравнение комиссий UTIL.L и USSC.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и USSC.L
Ни UTIL.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and USSC.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор