PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 15.10%/yr for SPY5.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 15.10% соответственно.

UTIL.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.08%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
26.75%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.69%

SPY5.L

1 день
-0.13%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.68%
3 года*
18.91%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		12.98%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.35%9.30%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		11.57%3.49%33.64%22.84%-13.64%38.95%7.83%33.81%-0.63%7.52%

Correlation

The correlation between UTIL.L and SPY5.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.39

Over the past year, the correlation between UTIL.L and SPY5.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTIL.L и SPY5.L

Секторы
UTIL.L
SPY5.L

Коммунальные услуги

95.4%
2.6%

Промышленность

4.6%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
SPY5.L
2.6%

Промышленность

UTIL.L
4.6%
SPY5.L
7.6%

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

SPY5.L
1.7%

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

SPY5.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

SPY5.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

SPY5.L
4.7%

Энергетика

UTIL.L

-

SPY5.L
3.4%

Финансовые услуги

UTIL.L

-

SPY5.L
11.3%

Здравоохранение

UTIL.L

-

SPY5.L
8.4%

Недвижимость

UTIL.L

-

SPY5.L
1.8%

Технологии

UTIL.L

-

SPY5.L
38.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

UTIL.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.08

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.88

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

12.49

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.95

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и SPY5.L

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.39%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.04%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-22.49%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.49%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.39%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-0.41%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.05%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.05%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и SPY5.L

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.01%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.54%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.28%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.89%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.68%

+1.03%

Сравнение комиссий UTIL.L и SPY5.L

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и SPY5.L

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and SPY5.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.

UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while SPY5.L is S&P 500. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор