Сравнение UTHY с SOBO.TO
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, UTHY returned 3.41% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTHY торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
UTHY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHY и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.07% | 3.47% | -9.99% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between UTHY and SOBO.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between UTHY and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
UTHY
SOBO.TO
Сравнение UTHY c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHY | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.00 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 11.44 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHY и SOBO.TO
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -27.09% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.68% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -0.27% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -4.27% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.44% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и SOBO.TO
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.79%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.11% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 14.83% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 20.22% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 44.59% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 44.59% | -30.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и SOBO.TO
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UTHY and SOBO.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор