PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 3 years, UTHY returned -1.74%/yr vs 22.00%/yr for PPL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTHY торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%.

UTHY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.32%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.41%
3 года*
-1.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		0.07%3.47%-8.07%-2.77%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%16.93%

Correlation

The correlation between UTHY and PPL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between UTHY and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с GOVZUTHY с VOOUTHY с XHBUTHY с XLG
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

UTHY vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTHYPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.77

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.41

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.80

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

6.47

-5.66

UTHY vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTHY и PPL.TO

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-71.00%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.40%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-19.03%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-2.65%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-14.11%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.35%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и PPL.TO

Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.79%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.14%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

13.80%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

19.58%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

19.85%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

31.56%

-17.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и PPL.TO

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.62%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTHY and PPL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор