Сравнение UTHY с EUAD
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, UTHY returned 3.41% vs 3.14% for EUAD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
UTHY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHY и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.07% | 3.47% | -3.96% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between UTHY and EUAD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. EUAD — Ранг доходности на риск
UTHY
EUAD
Сравнение UTHY c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHY | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.13 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.30 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHY и EUAD
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -22.04% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -22.04% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -14.81% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -5.88% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 9.34% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и EUAD
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.79%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 9.65% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 24.40% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 29.15% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 29.90% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 29.90% | -16.28% |
Сравнение комиссий UTHY и EUAD
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и EUAD
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UTHY and EUAD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to UTHY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, UTHY leads with 3.41% vs 3.14% for EUAD. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTHY has performed better with a 3.41% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.41% for EUAD.
UTHY is categorized as Government Bonds, while EUAD is Aerospace & Defense. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Select Funds. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.50% for EUAD.
UTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор