Сравнение UTES.TO с ZQQ.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. UTES.TO is actively managed, while ZQQ.TO is passively managed. Over the past year, UTES.TO returned 25.90% vs 37.46% for ZQQ.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%.
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам UTES.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 18.38% | 10.69% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and ZQQ.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between UTES.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
ZQQ.TO
Сравнение UTES.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.93 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 10.93 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -36.39% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -12.86% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.77% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.37% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.44% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.08%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.56% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.02% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 15.73% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 22.56% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 22.41% | -11.39% |
Сравнение комиссий UTES.TO и ZQQ.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and ZQQ.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
UTES.TO is categorized as Derivative Income, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор