Сравнение UTES.TO с QQCL.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 25.90% vs 43.70% for QQCL.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 22.55% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and QQCL.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between UTES.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
QQCL.TO
Сравнение UTES.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.11 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 15.38 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -25.63% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -10.68% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.47% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.32% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.85% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и QQCL.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.08%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.34% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.59% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 15.75% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 20.37% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 20.37% | -9.35% |
Сравнение комиссий UTES.TO и QQCL.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
UTES.TO is categorized as Derivative Income, while QQCL.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор