PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с LFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с LFE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO).

UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и LFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и LFE.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		-3.52%30.06%51.48%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у LFE.TO с доходностью -3.52%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFE.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.86%
3 года*
55.72%
5 лет*
25.17%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Canadian Life Companies Split Corp.

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с LFE.TO:
LFE.TO с DF.TOLFE.TO с FTN.TOLFE.TO с DFN.TOLFE.TO с HMAX.TOLFE.TO с LBS.TOLFE.TO с LCS.TO

Доходность на риск

UTES.TO vs. LFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LFE.TO
Ранг доходности на риск LFE.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFE.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFE.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c LFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOLFE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.26

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.72

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.71

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

6.52

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. LFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LFE.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и LFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOLFE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.26

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.05

+1.31

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и LFE.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и LFE.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности LFE.TO в 15.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		15.92%16.33%12.11%0.00%9.55%1.32%10.41%2.44%4.50%14.13%4.54%2.47%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и LFE.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки LFE.TO в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и LFE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOLFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-89.14%

+78.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-20.46%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-12.23%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-53.72%

+51.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.47%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и LFE.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOLFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

11.55%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

15.07%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

26.98%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

42.22%

-31.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

49.51%

-38.39%