PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFE.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFE.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LFE.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFE.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		-2.24%30.06%108.15%34.92%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, LFE.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

LFE.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
19.55%
1 год
37.67%
3 года*
56.41%
5 лет*
25.50%
10 лет*
17.82%

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Life Companies Split Corp.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с LFE.TO:
LFE.TO с DF.TOLFE.TO с FTN.TOLFE.TO с DFN.TOLFE.TO с LBS.TOLFE.TO с UTES.TOLFE.TO с LCS.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Доходность на риск

LFE.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFE.TO
Ранг доходности на риск LFE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFE.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFE.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFE.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFE.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.33

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.07

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.28

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

13.96

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFE.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFE.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFE.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFE.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.27

-1.22

Корреляция

Корреляция между LFE.TO и HMAX.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFE.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность LFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		17.39%16.33%12.11%0.00%9.55%1.32%10.41%2.44%4.50%14.13%4.54%2.47%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFE.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка LFE.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFE.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFE.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-15.34%

-73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.46%

-9.02%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-3.70%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.71%

-3.07%

-50.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.12%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LFE.TO и HMAX.TO

Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что LFE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFE.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

5.26%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

8.09%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

12.51%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

11.43%

+30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

11.43%

+38.07%