PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFE.TO с LCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFE.TO с LCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO).

Доходность

Сравнение доходности LFE.TO и LCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFE.TO и LCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		-2.24%30.06%108.15%59.77%-30.86%69.79%-35.91%97.52%-64.57%33.07%
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		-3.62%43.21%72.31%69.14%-32.61%108.64%-38.24%143.40%-57.52%20.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFE.TO:

CA$85.02M

LCS.TO:

CA$62.93M

EPS

LFE.TO:

CA$5.91

LCS.TO:

CA$7.80

Коэффициент P/E

LFE.TO:

1.17

LCS.TO:

1.11

Коэффициент P/S

LFE.TO:

2.44

LCS.TO:

3.64

Коэффициент P/B

LFE.TO:

0.73

LCS.TO:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

LFE.TO:

CA$32.15M

LCS.TO:

CA$17.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFE.TO:

CA$28.94M

LCS.TO:

CA$15.99M

EBITDA (12 мес.)

LFE.TO:

CA$81.89M

LCS.TO:

CA$53.95M

Доходность по периодам

С начала года, LFE.TO показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у LCS.TO с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции LFE.TO уступали акциям LCS.TO по среднегодовой доходности: 17.82% против 21.96% соответственно.

LFE.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
19.55%
1 год
37.67%
3 года*
56.41%
5 лет*
25.50%
10 лет*
17.82%

LCS.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
23.52%
1 год
31.20%
3 года*
48.82%
5 лет*
27.69%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Life Companies Split Corp.

Brompton Lifeco Split Corp.

Часто сравнивают с LFE.TO:
LFE.TO с DF.TOLFE.TO с FTN.TOLFE.TO с DFN.TOLFE.TO с HMAX.TOLFE.TO с LBS.TOLFE.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с LCS.TO:
LCS.TO с LBS.TOLCS.TO с SBC.TOLCS.TO с DFN.TOLCS.TO с PWI.TOLCS.TO с BNDSYLCS.TO с CTY.LLCS.TO с BTG

Доходность на риск

LFE.TO vs. LCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFE.TO
Ранг доходности на риск LFE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFE.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFE.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LCS.TO
Ранг доходности на риск LCS.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCS.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCS.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFE.TO c LCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFE.TOLCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.60

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.57

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFE.TO vs. LCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFE.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCS.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFE.TO и LCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFE.TOLCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.11

-0.06

Корреляция

Корреляция между LFE.TO и LCS.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFE.TO и LCS.TO

Дивидендная доходность LFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности LCS.TO в 9.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		17.39%16.33%12.11%0.00%9.55%1.32%10.41%2.44%4.50%14.13%4.54%2.47%
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		9.09%8.14%9.34%14.09%6.77%11.99%4.00%6.02%24.64%12.59%3.78%15.78%

Просадки

Сравнение просадок LFE.TO и LCS.TO

Максимальная просадка LFE.TO за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке LCS.TO в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFE.TO и LCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFE.TOLCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-93.64%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.46%

-19.82%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-55.99%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

-79.75%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-9.13%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.71%

-34.64%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LFE.TO и LCS.TO

Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что LFE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFE.TOLCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

10.65%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.22%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

26.05%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

37.29%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

49.35%

+0.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFE.TO и LCS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Life Companies Split Corp. и Brompton Lifeco Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M20212022202320242025
4.01M
3.49M
(LFE.TO) Общая выручка
(LCS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию