PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 22.32% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTES.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

UTES.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
14.81%
С начала года
14.43%
1 год
22.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		14.43%18.66%-6.29%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between UTES.TO and HBIL-U.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

UTES.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTES.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.39

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.99

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.62

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

4.12

+6.14

UTES.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTES.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-6.68%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.01%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.20%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.26%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.57%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HBIL-U.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTES.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.82%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

3.60%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

4.68%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

5.85%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

5.85%

+5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.45%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.45%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

UTES.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Evolve and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор