- Эмитент
- Hamilton
- Дата выпуска
- 12 сент. 2024 г.
- Категория
- Government Bonds, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции HBIL-U.TO — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) показал доход в 1.33% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев.
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HBIL-U.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HBIL-U.TO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 2 июл. 2026 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.80% | -0.50% | 0.17% | 0.43% | 1.10% | -1.00% | 1.33% | |||||
| 2025 | 0.42% | 1.07% | 0.16% | 0.23% | -0.29% | 0.82% | 0.23% | 0.36% | 0.93% | 0.47% | 0.30% | 0.02% | 4.81% |
| 2024 | -0.26% | -0.57% | 0.82% | -0.92% | -0.94% |
Метрики бенчмарка
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units has an annualized alpha of 2.73%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2024.
- This ETF captured 6.06% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.06%
- Участие в снижении
- -10.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBIL-U.TO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIL-U.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.24 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 9.71 | +4.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.11 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.75% | 7.37% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.46 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $1.11 |
| 2024 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units показал максимальную просадку в 1.48%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.48%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 14d | 2mo 18dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.32%янв. 2025 г. | 3mo 24d | 1mo 12d | 5mo 6dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.07%июль 2026 г. | 11d | — | 15dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.79%март 2026 г. | 18d | 2mo 10d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.47%июнь 2026 г. | 2d | 6d | 8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HBIL-U.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -56.78% | +55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -9.10% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.70% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.09% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBIL-U.TO
Добавьте Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBIL-U.TO