Сравнение UTES.TO с CNQE.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 0.03% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and CNQE.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
CNQE.TO
Сравнение UTES.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.45 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -18.22% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -6.40% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.14% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 33.04% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 33.04% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 33.04% | -22.02% |
Сравнение комиссий UTES.TO и CNQE.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and CNQE.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор