PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.01 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.40%.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у YCST.NEO с доходностью 10.87%.

CNQE.TO

1 день
2.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
38.03%
6 месяцев
46.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
-1.90%
1 месяц
-3.67%
С начала года
10.87%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		38.03%13.80%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		10.87%-15.53%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и YCST.NEO составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с BKCC.TOCNQE.TO с BKCL.TOCNQE.TO с EMAX.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с YTSL.NEOYCST.NEO с ECHI.TOYCST.NEO с HYLD-U.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

-0.58

+3.97

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и YCST.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-25.53%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-16.65%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-13.35%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и YCST.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

20.47%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

23.92%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

23.92%

+7.28%

Сравнение комиссий CNQE.TO и YCST.NEO

И CNQE.TO, и YCST.NEO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и YCST.NEO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.52%4.42%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%