PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 0.65% у UMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 4.15%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.98%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.15%1.22%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и UMAX.TO составляет 0.14 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.86

+1.96

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-10.09%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-3.51%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.06%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и UMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

6.28%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

8.63%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

8.63%

+23.13%

Сравнение комиссий CNQE.TO и UMAX.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.51%

TTM202520242023
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.51%14.86%14.81%6.96%