PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIXPCSVX с BNUEX

Сравнение комиссий UTBPX и PCSVX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PCSVX в 1.02%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

UTBPX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.73

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.70

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.61

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между UTBPX и PCSVX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PCSVX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PCSVX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-62.95%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-15.21%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-34.96%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-13.08%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.61%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.45%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PCSVX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.03%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.51%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

11.67%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

22.60%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

22.38%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

22.97%

-18.62%