PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.66%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий UTBPX и HOBIX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии HOBIX в 1.05%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I

Доходность на риск

UTBPX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.05

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

8.69

-7.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.67

-2.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

8.16

-6.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

30.37

-25.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.05

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.61

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между UTBPX и HOBIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и HOBIX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и HOBIX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-23.52%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-0.72%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-4.16%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.20%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-0.99%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.22%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и HOBIX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.23%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.57%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.08%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.63%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

5.78%

-1.43%