PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USXF is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USXF charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности USXF и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

USXF

1 день
-0.91%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.48%
1 год
33.70%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и MEME

2026 (YTD)2025
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		19.66%-0.76%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between USXF and MEME is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов USXF и MEME

Секторы
USXF
MEME

Технологии

56.6%
58.8%

Финансовые услуги

14.3%
5.7%

Промышленность

7.7%
29.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%
5.4%

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

0.1%
4.8%

Технологии

USXF
56.6%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

USXF
14.3%
MEME
5.7%

Промышленность

USXF
7.7%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
MEME

-

Здравоохранение

USXF
4.6%
MEME
5.4%

Недвижимость

USXF
3.7%
MEME

-

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
MEME
5.5%

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
MEME
10.7%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
MEME

-

Энергетика

USXF
0.1%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

USXF vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.33

+0.69

Просадки

Сравнение просадок USXF и MEME

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-48.78%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.32%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-29.74%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

73.99%

-57.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

73.99%

-54.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

73.99%

-54.81%

Сравнение комиссий USXF и MEME

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и MEME

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

USXF and MEME have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

USXF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор