PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с LDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с LDEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 15.64%/yr vs 2.60%/yr for LDEM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USXF charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for LDEM.

Доходность

Сравнение доходности USXF и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 8.26%.

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

LDEM

1 день
2.52%
1 месяц
3.00%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.66%
1 год
24.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и LDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%23.07%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		8.26%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%29.53%

Correlation

The correlation between USXF and LDEM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.59

The correlation between USXF and LDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USXF и LDEM

Секторы
USXF
LDEM

Технологии

53.9%
25.9%

Финансовые услуги

15.1%
24.7%

Промышленность

8.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.6%

Здравоохранение

5.7%
2.6%

Недвижимость

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

2.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.9%

Энергетика

0.1%
4.2%

Технологии

USXF
53.9%
LDEM
25.9%

Финансовые услуги

USXF
15.1%
LDEM
24.7%

Промышленность

USXF
8.0%
LDEM
5.5%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.6%
LDEM
12.6%

Здравоохранение

USXF
5.7%
LDEM
2.6%

Недвижимость

USXF
4.0%
LDEM
1.4%

Сырьевые материалы

USXF
2.3%
LDEM
6.4%

Коммуникационные услуги

USXF
2.0%
LDEM
10.6%

Коммунальные услуги

USXF
1.1%
LDEM
1.9%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
LDEM
2.9%

Энергетика

USXF
0.1%
LDEM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG

Доходность на риск

USXF vs. LDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USXFLDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.28

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.81

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.83

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

5.76

+7.95

USXF vs. LDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LDEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USXF и LDEM

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и LDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFLDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-40.82%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.21%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-15.12%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-39.17%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.72%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-17.30%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.19%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и LDEM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 7.98%, в то время как у iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFLDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

8.65%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.64%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.96%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

19.34%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.87%

-1.56%

Сравнение комиссий USXF и LDEM

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и LDEM

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности LDEM в 3.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.83%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

USXF and LDEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (8.65%) compared to USXF (7.98%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs LDEM's -40.82%.

On 5-year performance, USXF leads with 15.64% vs 2.60% for LDEM. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USXF has been the lower-risk option at 7.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.64% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.98% for USXF.

USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while LDEM is Emerging Markets Equities. USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.16% for LDEM.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и LDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор