Сравнение USVL.L с USDV.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USVL.L returned 12.16%/yr vs 8.90%/yr for USDV.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции USVL.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 12.16% против 8.90% соответственно.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
USDV.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам USVL.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.35% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.37% | 25.59% | 0.26% | 23.70% | -4.23% | 15.39% |
Correlation
The correlation between USVL.L and USDV.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between USVL.L and USDV.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
USDV.L
Сравнение USVL.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.17 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 5.35 | +13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и USDV.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -38.11% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.96% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -15.12% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -15.12% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -35.73% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.04% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.59% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.83% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и USDV.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.46% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.81% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 9.38% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.80% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.71% | +2.46% |
Сравнение комиссий USVL.L и USDV.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и USDV.L
USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and USDV.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор