Сравнение USVL.L с IUVL.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index while IUVL.L tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 15.58%/yr for IUVL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и IUVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 39.17%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
IUVL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 39.17%
- 1 год
- 70.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и IUVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 39.17% | 33.10% | 6.39% | 14.59% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
Correlation
The correlation between USVL.L and IUVL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between USVL.L and IUVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
IUVL.L
Сравнение USVL.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | IUVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 8.28 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 28.55 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и IUVL.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и IUVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -39.73% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.47% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.93% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -26.70% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.62% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -7.23% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и IUVL.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.55% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 16.09% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.57% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.25% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 19.08% | -0.91% |
Сравнение комиссий USVL.L и IUVL.L
И USVL.L, и IUVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и IUVL.L
Ни USVL.L, ни IUVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USVL.L and IUVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L and IUVL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и IUVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор