Сравнение USVAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и USMSX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
USVAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
USVAX
USMSX
Сравнение USVAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.63 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 6.49 | -5.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.18 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 6.48 | -5.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 33.64 | -31.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.63 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.39 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и USMSX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и USMSX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -2.09% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -0.40% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -2.03% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.30% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.22% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.08% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и USMSX
USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.22% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.40% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 0.69% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 0.70% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 0.74% | +3.70% |