Сравнение USVAX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.20% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.80% соответственно.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
FXIEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и FXIEX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
USVAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
USVAX
FXIEX
Сравнение USVAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.78 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.57 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и FXIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и FXIEX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FXIEX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.02% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и FXIEX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -15.25% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -5.11% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -15.25% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -15.25% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.81% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.92% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.84% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и FXIEX
USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.34% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 5.60% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.31% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.07% | +0.37% |