Сравнение USVAX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 0.25% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 0.00% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
FGNSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и FGNSX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
USVAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
USVAX
FGNSX
Сравнение USVAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.85 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.99 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и FGNSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и FGNSX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и FGNSX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -2.35% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.35% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -2.35% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.40% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.25% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.92% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и FGNSX
USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.23% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.67% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 3.79% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.04% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 1.66% | +2.78% |