Сравнение USTY.L с VDTY.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USTY.L returned 2.28%/yr vs 1.70%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции USTY.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.70% соответственно.
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам USTY.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | 7.22% | -6.43% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.14% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 6.78% | -6.53% |
Correlation
The correlation between USTY.L and VDTY.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between USTY.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
VDTY.L
Сравнение USTY.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 1.93 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и VDTY.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, примерно равная максимальной просадке VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -22.88% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.74% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -8.56% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -16.81% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -22.88% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -17.56% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -12.78% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.31% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и VDTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.88% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.13% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 6.50% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 9.00% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 10.19% | -0.17% |
Сравнение комиссий USTY.L и VDTY.L
И USTY.L, и VDTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и VDTY.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and VDTY.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L and VDTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор