Сравнение USTY.L с SWLD.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 1.37%/yr vs 13.17%/yr for SWLD.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 6.93% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | 14.48% |
Correlation
The correlation between USTY.L and SWLD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between USTY.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
SWLD.L
Сравнение USTY.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.13 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 16.60 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.70 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.00 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и SWLD.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -25.85% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -6.57% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -18.65% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -18.65% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -0.19% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -3.17% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.64% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и SWLD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 2.21%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 7.23% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 10.06% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 13.21% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 15.25% | -5.23% |
Сравнение комиссий USTY.L и SWLD.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и SWLD.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and SWLD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.
USTY.L is categorized as Government Bonds, while SWLD.L is Global Equities. USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор