Сравнение USTY.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USTY.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTY.L или SPY.
Основные характеристики
| USTY.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.90% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | -1.07% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.79% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.49% | 12.29% |
| Макс. просадка | -23.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USTY.L и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и SPY
С начала года, USTY.L показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTY.L и SPY
USTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USTY.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и SPY
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 1.85% | 2.81% | 1.56% | 1.31% | 2.49% | 2.78% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и SPY
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и SPY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 1.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.