Сравнение USTEX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.30% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и NMI
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
USTEX vs. NMI — Ранг доходности на риск
USTEX
NMI
Сравнение USTEX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.17 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.37 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.34 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и NMI
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и NMI
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -28.92% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.71% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -28.92% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -28.92% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.86% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.93% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.31% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и NMI
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.78% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 7.44% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 12.11% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 13.59% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 14.60% | -9.57% |