PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с SPY5.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 15.14%/yr for SPY5.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UST и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UST торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: -2.25% против 15.14% соответственно.

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
0.09%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
3.24%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%

SPY5.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.05%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.25%18.26%24.79%26.29%-18.97%29.51%17.16%31.60%-6.25%21.77%

Correlation

The correlation between UST and SPY5.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

-0.10

The correlation between UST and SPY5.DE shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

UST vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTSPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.07

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.97

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.82

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

11.73

-10.96

UST vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY5.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и SPY5.DE

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTSPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-34.33%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.59%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-19.50%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-24.33%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-34.33%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-2.28%

-35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-3.73%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.07%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и SPY5.DE

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 3.25% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTSPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

8.44%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

11.76%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.93%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.33%

-3.15%

Сравнение комиссий UST и SPY5.DE

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и SPY5.DE

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY5.DE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and SPY5.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while SPY5.DE is S&P 500. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор